Nel VII secolo a.C. Diu fu il primo luogo di approdo dei parsi in fuga dalla Persia e divenne un porto di primaria importanza tra il XIV e il XVI secolo, quando era la base commerciale e navale da cui gli ottomani controllavano le rotte nel Mar Arabico settentrionale.
I portoghesi si assicurarono il controllo su Diu nel 1535 e lo mantennero fino a quando l’India lanciò l’Operation Vijay nel 1961. Quando l’aviazione indiana bombardò senza motivo la pista di atterraggio e il terminal nei pressi di Nagoa, la zona restò abban- donata fino alla fine degli anni ’80.
Come Daman e Goa, Diu fu una colonia portoghese fino al 1961, quando venne annessa all’India.
La cittadina è incuneata tra il massiccio forte all’estremità orientale e l’imponente cinta muraria a ovest.